Mps, accordo con Deutsche Bank
su operazione derivato Santorini

MILANO - Mps ha raggiunto un accordo con Deutsche Bank sull'operazione Santorini. E' quanto annuncia la Banca in una nota in cui indica una riduzione di 2 miliardi di euro del portafoglio titoli di stato a lunga durata. Il beneficio economico stimato da Mps per la transazione con Deutsche Bank sull'operazione Santorini è di 221 milioni di euro. Lo precisa la Banca a fronte di un esborso effettivo ridotto a 525 milioni di euro.

L'accordo tra Mps e Deutsche Bank - spiega la nota di Rocca Salimbeni - regola le condizioni della chiusura anticipata delle operazioni poste in essere tra dicembre 2008 e luglio 2009, che avevano come oggetto un investimento in Btp al 6% con scadenza maggio 2031, con valore di 2 miliardi di euro, finanziato con un Long Term Repo di pari durata e un Interest Rate Swap concluso con la finalità di ridurre il rischio dell'investimento.

Secondo Mps, a fronte di una chiusura anticipata che avrebbe comportato un esborso di 746 milioni, la cifra pattuita da versare a Deutsche Bank si è ridotta di 221 milioni a quota 525 milioni. L'impatto della transazione sul conto economico dell'Istituto senese risulta negativo per 287 milioni (194 milioni al netto delle imposte) e risulta "sostanzialmente coincidente" a quello che si sarebbe verificato alla chiusura del'operazione.

Tra i vantaggi derivanti dall'accordo, Mps indica poi un beneficio patrimoniale di 25 punti base rispetto ai parametri di Basilea 3 e un impatto positivo di 33 milioni all'anno di margine di interesse a partire dal 2014, assieme a un rientro immediato di circa 170 milioni di euro di liquidità.